A részletes bemutató visszatekint a Tesla tőzsdei teljesítményére a negyedéves jelentések után, 2010-től kezdődően. Különböző időtávokon – egy naptól egészen egy évig – vizsgálja, hogyan alakultak a részvények hozamai közvetlenül a gyorsjelentések előtti vásárlások esetén.
Az elemzés kitér az eltérő tartási időszakok hozamaira és azok előfordulási valószínűségeire, kiemelve például, mikor vált pozitívvá a medián hozam, és milyen gyakoriak voltak a növekedések. Foglalkozik az egyéves tartási periódussal is, ahol már 70% feletti pozitivitást tapasztalni az adatsorok alapján.
A beszámoló megvizsgálja továbbá az opciós piacok várakozásait: milyen szintű volatilitást áraznak be a kereskedők a gyorsjelentés közvetlenül követő időszakra, és ezt összehasonlítja az utóbbi évek tényleges piaci mozgásaival. Rámutat arra, hogy az aktuális árfolyammozgásokhoz képest jelentősebb volatilitást várnak a piaci szereplők.
Végül kontextust ad a Tesla árfolyam-reakcióiról más nagy kapitalizációjú (Nagy 7) vállalatokhoz képest, röviden érintve az idei év teljesítményét, illetve a főbb részvényindexek mozgásait is.
