Az előadás során a digitális kockázat és a kockázati besorolás jelentőségét vizsgálják, különösen a Bitcoin intézményi elfogadásának szempontjából. A banki tőkeszabályozás, különösen a Basel 3 irányelvek bemutatásával rávilágítanak arra, hogyan ítélik meg eltérő kockázati szempontból a különböző eszközosztályokat – ideértve az aranyat, az államkötvényeket, a jelzáloghiteleket, a vállalati kölcsönöket és a Bitcoint.
Összehasonlítják a hagyományos pénzügyi eszközök tulajdonságait, mint például az ellátás szabályozása vagy az átláthatóság, és ezzel szemben áll Bitcoin sajátossága: a véges készlet, a közvetlen, átlátható tranzakciós könyv és a valós idejű adatelérhetőség. Felmerül a kérdés, vajon a jelenlegi szabályozói kockázati súlyozás indokolt-e, amikor a Bitcoin ennyire megfigyelhető és auditálható.
A prezentáció rávilágít arra, hogy a kriptovaluták, különösen a Bitcoin kockázatait gyakran összemossák más digitális eszközökkel, noha jelentős eltérések vannak felépítésükben, irányításukban és átláthatóságukban. Ez a félreértés hatással van a banki portfóliók összetételére és a szükséges tőketartásra is.
Az új digitális hitelezés világában bemutatják, hogyan lehet a valós idejű, teljesen átlátható adatok révén napi 24 órában pontosan felmérni és kezelni a kockázatot. Fókuszba kerülnek a kockázatelemzés új módszerei is, például a probabilisztikus modellek és szimulációk, amelyek eddig nem voltak elérhetők a hagyományos banki szektorban.
Az előadás több izgalmas kérdést vet fel: vajon mennyire életszerű, hogy a Bitcoin jelenlegi szabályozói súlyozás mellett helyet kapjon a banki mérlegeken? Hogyan tudnánk jobban kommunikálni és megérteni e digitális eszközök valódi kockázati profilját az intézményi szektorban? Miként alkalmazhatók a hagyományos biztosítási és pénzügyi modellek ebben az új, átláthatóbb digitális környezetben?
